财会月刊Issue(17)：9-13,5.
上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归
摘要
关键词
周内效应/上证指数/滑动窗口回归/GARCH/数据挖掘分类
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周孝华,郭柱成,袁诗淼..上证指数周内效应研究——基于AR-GARCH-GED模型和滑动窗口回归[J].财会月刊,2017,(17):9-13,5.基金项目
国家社会科学基金重大项目“开放经济条件下我国虚拟经济运行安全法律保障研究”(项目编号:14ZDB148) （项目编号:14ZDB148）
