本篇文章运用时间序列分析方法以及Python程序语言,建立ARMA-GARCH模型,对"沪深300指数"的波动率进行分析,构建了一种对指数价格进行分析预测的方法,并分析证明了ARMA-GARCH模型的预测效果优于单独使用ARMA模型、GARCH模型的预测效果.
作者：黄轩;张青龙
作者单位：上海理工大学管理学院上海理工大学
中文关键词：沪深300指数ARMA模型GARCH模型波动率
刊名：《中国科技投资》 2017 (24)
页码/页数：5-7,141,4
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