证券市场导报Issue(10)：45-52,8.
基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构
摘要
关键词
可违约债券/收益率曲线/Svensson函数/Dirichlet先验分布/分层模型分类
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吴建华,张颖,王新军..基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构[J].证券市场导报,2017,(10):45-52,8.基金项目
国家自然科学基金重点项目“民间金融风险:变迁、区域差异与治理研究”(71333009) （71333009）
国家社会科学基金项目“中国老年人长期护理与医疗保障体系改革研究”(15BJY183) （15BJY183）
教育部人文社科规划基金项目“基于非线性分析方法的金融市场波动与信用风险控制研究”(13YJAZH091) （13YJAZH091）
山东省高等学校人文社科计划一般项目 “基于非参数贝叶斯分层模型的信息不完全下信用风险量化研究”(J17RA103) （J17RA103）
济南大学自然科学基金“债券利率期限结构的半参数贝叶斯分层模型及其应用研究”(XKY1636) （XKY1636）
济南大学自然科学基金“基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性研究”(XKY1315) （XKY1315）
