统计与决策Issue(20)：49-51,3.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.20.011
基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投组合选择
Multi-market Portfolio Selection Based on Extreme Value Theory and Vine Copula Model
摘要
关键词
GARCH/EVT/Vine Copula/风险价值/多市场投资组合分类
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佘笑荷,王晓芳,杨来科..基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投组合选择[J].统计与决策,2017,(20):49-51,3.基金项目
教育部人文社会科学基金资助项目(10JHQ027) （10JHQ027）
