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基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验

潘水洋 王一鸣

统计与决策Issue(20)：90-93,4.
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统计与决策Issue(20)：90-93,4.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.20.022

基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验

潘水洋 1王一鸣1

作者信息

  • 1. 北京大学经济学院,北京100871
  • 折叠

摘要

关键词

趋势持续期/经验模态分解/泊松过程/伽马分布

分类

管理科学

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潘水洋,王一鸣..基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验[J].统计与决策,2017,(20):90-93,4.

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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