杭州师范大学学报（自然科学版）2017，Vol.16Issue(6)：659-664,6.DOI:10.3969/j.issn.1674-232X.2017.06.016
双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价
The Quanto Option Pricing Model in Bi-fractional Jump-diffusion Process
摘要
关键词
双分数布朗运动/跳-扩散过程/保险精算/汇率连动期权分类
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刘淑琴,薛红..双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价[J].杭州师范大学学报（自然科学版）,2017,16(6):659-664,6.基金项目
陕西省自然科学基础研究计划项目(2016JM1031) （2016JM1031）
西安工程大学研究生创新基金资助项目(CX201712). （CX201712）
