重庆工商大学学报（自然科学版）2017，Vol.34Issue(5)：19-25,7.DOI:10.16055/j.issn.1672-058X.2017.0005.004
基于HAR-RV-J-ARCH模型的中国股票市场异质性研究
Research on the Heterogeneity in Chinese Stock Market Based on HAR-RV-J-ARCH Model
摘要
关键词
异质性/HAR-RV/HAR-RV-J/HAR-RV-J-ARCH分类
数理科学引用本文复制引用
周思娟,王沁,郑兴..基于HAR-RV-J-ARCH模型的中国股票市场异质性研究[J].重庆工商大学学报（自然科学版）,2017,34(5):19-25,7.基金项目
国家自然科学基金项目(71201131) （71201131）
重庆市群与国的理论及重要实验室开放课题基金资助(KFJH1404). （KFJH1404）
