高师理科学刊2017，Vol.37Issue(12)：20-25,6.DOI:10.3969/j.issn.1007-9831.2017.12.005
风险损失分布为高峰厚尾的模糊投资组合研究
Study of vague portfolio under risk factor distribution in peak thick tail
林杨珺1
作者信息
- 1. 华南理工大学 数学学院,广东 广州 510000
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摘要
关键词
投资组合/风险因子分布/VaR和ES/随机性/模糊性分类
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林杨珺..风险损失分布为高峰厚尾的模糊投资组合研究[J].高师理科学刊,2017,37(12):20-25,6.
