聊城大学学报（自然科学版）2017，Vol.30Issue(4)：65-69,5.
基于GARCH模型的股票指数收益率波动性分析
Based on the Stock Index Returns Volatility Analyze GARCH Model
摘要
关键词
股票指数/波动性/ARCH模型/GARCH模型分类
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徐旭初,杨宁..基于GARCH模型的股票指数收益率波动性分析[J].聊城大学学报（自然科学版）,2017,30(4):65-69,5.基金项目
安徽财经大学科研创新基金项目(ACYC2016051)资助 （ACYC2016051）
