常州大学学报(社会科学版)2018，Vol.19Issue(1)：64-72,9.DOI:10.3969/j.issn.2095-042X.2018.01.008
海峡两岸股票市场日历效应研究 ——基于滚动样本的实证分析
On Calendar Effect of Cross-Strait Stock Markets ——An Empirical Analysis of Rolling Samples
摘要
关键词
日历效应/滚动样本/GARCH/沪深300指数/台湾加权指数分类
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张普,陈亮,蒋月娥..海峡两岸股票市场日历效应研究 ——基于滚动样本的实证分析[J].常州大学学报(社会科学版),2018,19(1):64-72,9.基金项目
国家社会科学基金一般项目 "意外冲击、 异质信念与中国股票市场波动性价值研究" (14BJY183 ). （14BJY183 ）
