沈阳工业大学学报（社会科学版）2018，Vol.11Issue(1)：32-37,6.DOI:10.7688/j.issn.1674-0823.2018.01.06
基于GARCH族模型的深证成指波动特征实证分析
Empirical analysis on volatility characteristics of Shenzhen Component Index based on GARCH family models
摘要
关键词
GARCH族模型/深证成指/波动特征/利好消息/利空消息分类
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付岱山,王楠..基于GARCH族模型的深证成指波动特征实证分析[J].沈阳工业大学学报（社会科学版）,2018,11(1):32-37,6.基金项目
教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790017). （16YJC790017）
