沈阳工业大学学报（社会科学版）2018，Vol.11Issue(1)：38-45,8.DOI:10.7688/j.issn.1674-0823.2018.01.07
基于DCC-GARCH模型的我国股市风险传染效应
On risk contagion effect of Chinese stock market based on DCC-GARCH model
摘要
关键词
风险传染效应/相关性检验/Granger因果关系检验/DCC-GARCH模型分类
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李倩,张潇尹..基于DCC-GARCH模型的我国股市风险传染效应[J].沈阳工业大学学报（社会科学版）,2018,11(1):38-45,8.基金项目
教育部人文社会科学基金项目(16YJC790017). （16YJC790017）
