苏州科技大学学报（自然科学版）2017，Vol.34Issue(4)：1-8,13,9.
机制转换模型中可违约权益的对冲
Hedging of defaultable claims in a Markov regime-switching model
摘要
Abstract
This paper presented a martingale representation for Markov chain,and investigated the hedging of defaultable claims in a Markov regime switching model.It derives the pricing dynamics of a defaultable claim and the self-financing trading strategy based on the savings account and defaultable bonds.关键词
表示定理/马氏链/复制策略/机制转换Key words
representation theorem/Markov chain/replicating strategy/regime switching分类
数理科学引用本文复制引用
梁雪..机制转换模型中可违约权益的对冲[J].苏州科技大学学报（自然科学版）,2017,34(4):1-8,13,9.基金项目
国家自然科学基金资助项目(11401419) （11401419）
江苏省自然科学基金资助项目(BK20140279) （BK20140279）
