苏州科技大学学报（自然科学版）2018，Vol.35Issue(2)：21-25,5.DOI:10.12084/j.issn.2096-3289.2018.02.005
随机障碍下动态基金保护的定价
Pricing dynamic fund protections under a stochastic boundary
摘要
Abstract
This paper studies the valuation of dynamic guaranteed fund protections under the assumption that the price of underlying naked fund and the stochastic boundary have common shocks. Based on the Laplace transform of the first passage time and Girsanov theorem ,we have obtained the closed-form expression for the Laplace transform of the price of dynamic fund protection.关键词
动态基金保护/随机障碍/共同跳/超指数跳扩散模型/拉普拉斯变换Key words
dynamic fund protection/stochastic boundary/common shocks/hyper-exponential jump-diffusion model/Laplace transform分类
数理科学引用本文复制引用
许超,董迎辉..随机障碍下动态基金保护的定价[J].苏州科技大学学报（自然科学版）,2018,35(2):21-25,5.基金项目
国家自然科学基金资助项目(11771320) （11771320）
江苏省自然科学基金资助项目(BK20140279) （BK20140279）
青蓝工程资助项目 （）
江苏省研究生科研与实践创新计划项目(KYCX17-2059) （KYCX17-2059）
