广西师范大学学报（自然科学版）2018，Vol.36Issue(3)：56-62,7.DOI:10.16088/j.issn.1001-6600.2018.03.008
随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析
Analysis of the Ruin Time of Threshold Dividend Strategy Risk Model under Stochastic Environment
摘要
Abstract
In this paper,a threshold dividend strategy risk model with phase-type claims under stochastic environment is analyzed and a novel algorithm to obtain the Laplace-stieltjes transform (LST)of the ruin time is proposed.The initial surplus of the risk process is neglected,and the risk process is transformed into a Finite Markov Fluid Queue (FMFQ)with initial level zero.Using the FMFQ theory, the LST expressions of the ruin time are obtained through the relationship between the ruin time of the risk process and the busy period of the FMFQ,and the expression of ultimate ruin probability is also presented.关键词
风险理论/破产时间/Laplace-stieltjes变换/有限Markov流体队列Key words
risk theory/ruin time/Laplace-stieltjes transform/finite Markov fluid queue分类
数理科学引用本文复制引用
温玉卓,唐胜达,邓国和..随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析[J].广西师范大学学报（自然科学版）,2018,36(3):56-62,7.基金项目
国家自然科学基金(61761008) （61761008）
广西高校中青年教师基础能力提升项目(2018KY0051) （2018KY0051）
广西人文社会科学发展研究中心项目(ZX2017006) （ZX2017006）
广西自然科学基金(2016GXNSFBA380035) （2016GXNSFBA380035）
广西师范大学重点项目(2014ZD008) （2014ZD008）
广西高校数学与统计模型重点实验室开放课题(2017GXKLM002) （2017GXKLM002）
