吉林大学学报（理学版）2018，Vol.56Issue(4)：837-844,8.DOI:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2018.04.12
基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权
Modulus Methods for Pricing American Bond Option Based on Finite Difference Discretization
摘要
关键词
美式债券期权模型/有限差分格式/线性互补问题/模系矩阵分裂迭代法分类
数理科学引用本文复制引用
甘小艇,徐登国,豆铨煜..基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权[J].吉林大学学报（理学版）,2018,56(4):837-844,8.基金项目
国家自然科学基金(批准号:61463002)、云南省教育厅科学研究项目(批准号:2015Y443)和楚雄师范学院学术骨干项目(批准号:XJGG1601). （批准号:61463002）
