技术与创新管理2018，Vol.39Issue(4)：415-420,6.DOI:10.14090/j.cnki.jscx.2018.0410
高频数据下商品期货波动率研究
——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布
Empirical Study on the Fluctuation of Commodity Futures with High Frequency Data
——Based on Different Realized Measures and Error Distributions
邓亚东 1王波1
作者信息
- 1. 上海理工大学 管理学院,上海200093
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摘要
关键词
Realized GARCH模型/medRV已实现测度/广义双曲线偏t分布/波动率预测分类
管理科学引用本文复制引用
邓亚东,王波..高频数据下商品期货波动率研究
——基于不同已实现测度和改进的厚尾分布[J].技术与创新管理,2018,39(4):415-420,6.
