运筹与管理2018，Vol.27Issue(6)：156-161,6.DOI:10.12005/orms.2018.0146
基于Heston随机波动率模型和风险偏好视角的资产负债管理
Asset Liability Management Based on Heston Stochastic Volatility Model and Risk Preference
摘要
关键词
Heston随机波动率/资产负债管理/指数效用函数/最优资产配置策略分类
数理科学引用本文复制引用
谢超强,吕文元,陈进..基于Heston随机波动率模型和风险偏好视角的资产负债管理[J].运筹与管理,2018,27(6):156-161,6.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71471116) （71471116）
教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJCZH096) （15YJCZH096）
上海市浦江人才计划资助(4PJC077) （4PJC077）
上海市一流学科项目资助(S1201YLXK) （S1201YLXK）
