北京师范大学学报（自然科学版）2018，Vol.54Issue(4)：480-485,6.DOI:10.16360/j.cnki.jbnuns.2018.04.009
基于CUSUM方法的中国股市波动变结构检验
Testing structural changes in the Chinese stock market by CUSUM
摘要
关键词
上证综指/深证综指/变结构/异方差/GARCH效应分类
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李汉东,彭圣..基于CUSUM方法的中国股市波动变结构检验[J].北京师范大学学报（自然科学版）,2018,54(4):480-485,6.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71671017) （71671017）
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(SKZZY2015091) （SKZZY2015091）
