系统管理学报2018，Vol.27Issue(4)：644-650,7.
中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析
Volatility Clustering in Chinese Stock Markets: An Empirical Analysis Based on Markov Regime Switching Copula Model
摘要
关键词
波动率聚集性/尾部相关性/Markov机制转换/高频数据/极大似然分类
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吴鑫育,李心丹,马超群..中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析[J].系统管理学报,2018,27(4):644-650,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71431008,71501001) （71431008,71501001）
教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(14YJC790133) （14YJC790133）
中国博士后科学基金资助项目(2015M580416) （2015M580416）
安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139) （1408085QG139）
安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD) （2013SQRW025ZD）
