重庆大学学报（社会科学版）2018，Vol.24Issue(6)：61-70,10.DOI:10.11835/j.issn.1008-5831.2018.06.006
中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究
The dynamic correlation and risk spillover effect of real estate and banking in China:An empirical study based on GPD-Copula-CoVaR model
摘要
关键词
广义帕累托分布/Copula函数/风险溢出/条件在险价值分类
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胡成春,陈迅,花拥军..中国房地产业与银行业动态相关性及风险溢出性——基于GPD-Copula-CoVaR模型的实证研究[J].重庆大学学报（社会科学版）,2018,24(6):61-70,10.基金项目
国家社会科学基金项目“我国商业银行流动性与房地产价格极端关联波动的测度及防范研究”(14BJY188) （14BJY188）
中央高校基本科研业务费资助项目“商业银行系统性极端风险测度研究”(CQDXWL-2013-089) （CQDXWL-2013-089）
