系统管理学报2018，Vol.27Issue(5)：881-894,14.
基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型
Bank Loan Portfolio Optimization Model Between Industries Based on Joint Probabilities of Default States
摘要
关键词
信贷资金/联合违约概率/正态Copula函数/差异系数/行业间优化配置分类
管理科学引用本文复制引用
曹勇,李孟刚,李刚,常友玲..基于违约状态联合概率的商业银行信贷资金行业间优化配置模型[J].系统管理学报,2018,27(5):881-894,14.基金项目
河北省社科基金资助项目(HB14YJ099) （HB14YJ099）
国家自然科学基金青年基金资助项目(71601041) （71601041）
国家自然科学基金重点项目(71731003) （71731003）
河北省高等学校人文社会科学研究资助项目(SZ133004) （SZ133004）
河北省秦皇岛市社科联重点应用性课题(201206146) （201206146）
