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基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究

于文静 余洁 徐凌宇

计算机技术与发展2019,Vol.29Issue(1):70-74,5.
计算机技术与发展2019,Vol.29Issue(1):70-74,5.DOI:10.3969/j.issn.1673-629X.2019.01.015

基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究

Research on Financial Time Series Complexity Based on Modified Sample Entropy

于文静 1余洁 1徐凌宇1

作者信息

  • 1. 上海大学 计算机工程与科学学院,上海 200444
  • 折叠

摘要

关键词

样本熵/金融时间序列/复杂度/二维熵

分类

信息技术与安全科学

引用本文复制引用

于文静,余洁,徐凌宇..基于改进样本熵的金融时间序列复杂性研究[J].计算机技术与发展,2019,29(1):70-74,5.

基金项目

科技部重点研发计划(2016YFC1401902) (2016YFC1401902)

计算机技术与发展

OACSTPCD

1673-629X

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