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基于GARCH-CVaR的股指期货套期保值模型的实证分析

张瑞稳赵沁怡

统计与决策2019，Vol.35Issue(4)：170-172,3.

统计与决策2019，Vol.35Issue(4)：170-172,3.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.04.040

张瑞稳 ¹赵沁怡¹

作者信息

套期保值/股指期货/GARCH-CVaR

管理科学

张瑞稳,赵沁怡..基于GARCH-CVaR的股指期货套期保值模型的实证分析[J].统计与决策,2019,35(4):170-172,3.

国家社会科学基金资助项目(16BJY161) （16BJY161）

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

ISSN：1002-6487

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