宿州学院学报2018，Vol.33Issue(12)：1-5,5.DOI:10.3969/j.issn.1673-2006.2018.12.001
我国股市收益率波动性特征实证研究 ——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较
摘要
关键词
股市/ARCH效应/GARCH族模型/非对称效应分类
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李家山..我国股市收益率波动性特征实证研究 ——基于GED分布下上证50指数和创业板指数的比较[J].宿州学院学报,2018,33(12):1-5,5.基金项目
安徽财经大学2018年研究生科研创新基金项目(ACYC2018130). （ACYC2018130）
