福州大学学报（自然科学版）2019，Vol.47Issue(2)：173-179,7.DOI:10.7631/issn.1000-2243.18228
对冲基金分布复制模型的协方差估计与算法实现
Covariance estimation and algorithm implementation of hedge fund distributional-replicating approach
摘要
关键词
对冲基金/分布复制/协方差估计/金融数据去噪分类
数理科学引用本文复制引用
孙慧萍,王美清,洪倩颖..对冲基金分布复制模型的协方差估计与算法实现[J].福州大学学报（自然科学版）,2019,47(2):173-179,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目( 11771084) （ 11771084）
福建省自然科学基金资助项目( 2017J01555) （ 2017J01555）
