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广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

马俊美 卓金武 张建 陈渌

同济大学学报（自然科学版）2019，Vol.47Issue(3)：435-443,9.
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同济大学学报（自然科学版）2019，Vol.47Issue(3)：435-443,9.DOI:10.11908/j.issn.0253-374x.2019.03.019

广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

Pricing Accelerated Simulation Theory of Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model

马俊美 1卓金武 2张建 3陈渌4

作者信息

  • 1. 上海财经大学数学学院,上海200433
  • 2. 上海市金融信息技术研究重点实验室,上海200433
  • 3. 应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院),福建莆田351100
  • 4. 上海财经大学信息管理与工程学院,上海200433
  • 折叠

摘要

关键词

GARCH/随机波动率/加速/控制变量/方差衍生产品

分类

管理科学

引用本文复制引用

马俊美,卓金武,张建,陈渌..广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论[J].同济大学学报（自然科学版）,2019,47(3):435-443,9.

基金项目

国家自然科学基金(11271243,11226252) （11271243,11226252）

上海优秀青年基金(ZZCD12007) （ZZCD12007）

应用数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(SX201704) （莆田学院）

同济大学学报（自然科学版）

OA北大核心CSCDCSTPCD

0253-374X

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