|国家科技期刊平台
| 注册
首页|期刊导航|财经理论与实践|基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究

基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究

王帅 李治章

财经理论与实践2019，Vol.40Issue(2)：36-40,5.
✕
财经理论与实践2019，Vol.40Issue(2)：36-40,5.

基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究

An Empirical Study on the Risk Spillover Effect of Shadow Banking Based on Dynamic Copula ——CoVaR Models

王帅 1李治章2

作者信息

  • 1. 中南林业科技大学 经济学院,湖南 长沙 410004
  • 2. 中南林业科技大学 产融研究中心,湖南 长沙 410004
  • 折叠

摘要

关键词

影子银行/金融市场/CoVaR/风险溢出效应

分类

管理科学

引用本文复制引用

王帅,李治章..基于动态Copula-CoVaR模型的影子银行风险溢出效应研究[J].财经理论与实践,2019,40(2):36-40,5.

基金项目

湖南省自然科学基金(2017JJ3518) （2017JJ3518）

财经理论与实践

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1003-7217

访问量0
|
下载量0
段落导航相关论文