吉林大学学报（理学版）2019，Vol.57Issue(1)：72-76,5.DOI:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2018084
CEV跳-扩散模型下期权的定价
Pricing of Option under CEV Jump-Diffusion Model
摘要
关键词
CEV模型/跳-扩散模型/概率密度函数/风险中性定价分类
数理科学引用本文复制引用
曹桂兰,佟昕叶..CEV跳-扩散模型下期权的定价[J].吉林大学学报（理学版）,2019,57(1):72-76,5.基金项目
国家自然科学基金(批准号:11371352). （批准号:11371352）
