数学杂志2019，Vol.39Issue(3)：414-430,17.
带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价
PRICING FORWARD-START OPTIONS IN A STOCHASTIC INTEREST RATE AND VOLATILITY MODEL WITH JUMP RISKS
摘要
关键词
多元仿射跳扩散模型/随机波动率/随机利率/远期生效期权/Fourier反变换分类
数理科学引用本文复制引用
薛广明,邓国和..带跳随机利率与波动率模型的远期生效期权定价[J].数学杂志,2019,39(3):414-430,17.基金项目
国家自然科学基金资助(11461008) （11461008）
广西财经学院青年教师科研发展基金(2018QNB07). （2018QNB07）
