西部论坛2019，Vol.29Issue(4)：64-75,12.DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2019.04.006
宏观信息冲击下股指期货与现货的共跳特征与金融稳定
Co-jumps between Stock Index Futures and Spot Markets and Financial Stability under the Impact of Macroeconomic News
摘要
关键词
隔夜共跳/非对称性/波动预测/宏观信息冲击分类
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邓俐伶,熊海芳..宏观信息冲击下股指期货与现货的共跳特征与金融稳定[J].西部论坛,2019,29(4):64-75,12.基金项目
国家自然科学基金资助项目( 71503034 ) （ 71503034 ）
辽宁省自然科学基金资助项目( 20180550622 ) （ 20180550622 ）
中央高校自主科研基金资助项目"基于高频数据的跳跃、共跳行为与波动率预测" （）
