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MC-GARCH模型在互联网金融风险度量中的实证研究

张贺

重庆工商大学学报(自然科学版)2019,Vol.36Issue(6):48-56,9.
重庆工商大学学报(自然科学版)2019,Vol.36Issue(6):48-56,9.DOI:10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0006.009

MC-GARCH模型在互联网金融风险度量中的实证研究

An Empirical Study of MC-GARCH Model in Internet Financial Risk Measurement

张贺1

作者信息

  • 1. 南京财经大学 应用数学学院,南京210046
  • 折叠

摘要

关键词

互联网风险/MonteCarlo模拟法/Kupiec检验

分类

管理科学

引用本文复制引用

张贺..MC-GARCH模型在互联网金融风险度量中的实证研究[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2019,36(6):48-56,9.

基金项目

国家社会科学基金项目(16BTJ030) (16BTJ030)

江苏省研究生培养创新工程项目(KTCX181387). (KTCX181387)

重庆工商大学学报(自然科学版)

1672-058X

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