华侨大学学报（自然科学版）2019，Vol.40Issue(6)：830-836,7.DOI:10.11830/ISSN.1000-5013.201811066
欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式
Compact Finite Difference Scheme for Pricing European Put Options
摘要
关键词
Black-Scholes方程/欧式看跌期权/指数变换/紧致差分格式分类
数理科学引用本文复制引用
田朝薇,李锦成,翁智峰..欧式看跌期权定价问题的紧致有限差分格式[J].华侨大学学报（自然科学版）,2019,40(6):830-836,7.基金项目
国家自然科学基金资助项目(11701197) （11701197）
福建省中青年教师教育科研项目(JAT160024) （JAT160024）
华侨大学中青年教师科研提升资助计划项目(ZQNYX502) （ZQNYX502）
