统计与决策2019，Vol.35Issue(21)：151-155,5.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.21.035
基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析
摘要
关键词
香港恒生指数/上证综指/GARCH模型族/回溯测试/预测能力分类
社会科学引用本文复制引用
林文豪,陈梅倩,周礼刚,孟晓旭..基于VaR-GARCH模型族的中国股市风险预测能力分析[J].统计与决策,2019,35(21):151-155,5.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71771001 （）
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71371011 （）
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安徽省高校省级自然科学研究重点项目(KJ2015A379 （）
KJ2017A026) （）
安徽省哲学社会科学项目(AHSKQ2016D13) （AHSKQ2016D13）
安徽大学科研训练计划项目(KYXL2017007) （KYXL2017007）
