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期铜价差GARCH族模型实证研究

周生强 范雯欣

统计与决策2019，Vol.35Issue(21)：165-169,5.
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统计与决策2019，Vol.35Issue(21)：165-169,5.DOI:10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.21.038

期铜价差GARCH族模型实证研究

周生强 1范雯欣1

作者信息

  • 1. 西安交通大学经济与金融学院,西安710061
  • 折叠

摘要

关键词

GARCH模型/分形/长记忆性

分类

数理科学

引用本文复制引用

周生强,范雯欣..期铜价差GARCH族模型实证研究[J].统计与决策,2019,35(21):165-169,5.

基金项目

国家社会科学基金资助项目(17BJY193) （17BJY193）

统计与决策

OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD

1002-6487

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