SVAR-GARCH模型的多元波动率估计

谢鹏飞冶继民王俊元

吉林大学学报（理学版）2019，Vol.57Issue(6)：1391-1399,9.

吉林大学学报（理学版）2019，Vol.57Issue(6)：1391-1399,9.DOI:10.13413/j.cnki.jdxblxb.2019016

Multivariate Volatility Estimation of SVAR-GARCH Model

谢鹏飞 ¹冶继民 ¹王俊元¹

作者信息

SVAR模型/独立成分分析/因果结构/GARCH模型/波动率

数理科学

谢鹏飞,冶继民,王俊元..SVAR-GARCH模型的多元波动率估计[J].吉林大学学报（理学版）,2019,57(6):1391-1399,9.

国家自然科学基金(批准号:61573014). （批准号:61573014）

OA北大核心CSTPCD

ISSN：1671-5489

访问量0

下载量0

段落导航