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区间型金融时间序列的长记忆性研究

丁勤祥 王哲 王艺宁 李铭源

重庆工商大学学报(自然科学版)2020,Vol.37Issue(1):104-111,8.
重庆工商大学学报(自然科学版)2020,Vol.37Issue(1):104-111,8.DOI:10.16055/j.issn.1672-058X.2020.0001.016

区间型金融时间序列的长记忆性研究

Long Memory Study of Interval Financial Time Series

丁勤祥 1王哲 1王艺宁 2李铭源1

作者信息

  • 1. 安徽大学经济学院,合肥 230601
  • 2. 安徽大学数学科学学院,合肥 230601
  • 折叠

摘要

关键词

区间金融时序/长记忆性/Hurst指数

分类

数理科学

引用本文复制引用

丁勤祥,王哲,王艺宁,李铭源..区间型金融时间序列的长记忆性研究[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2020,37(1):104-111,8.

基金项目

安徽大学大学生创新创业训练计划(201710357455 ()

201810357203 ()

201810357206 ()

201810357518 ()

201810357519). ()

重庆工商大学学报(自然科学版)

1672-058X

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