北华大学学报（自然科学版）2020，Vol.21Issue(2)：152-156,5.DOI:10.11713/j.issn.1009-4822.2020.02.003
基于Bessel过程的波动率障碍期权定价
Price Volatility Barrier Option Based on Bessel Process
摘要
关键词
障碍期权/随机波动率模型/Bessel过程分类
数理科学引用本文复制引用
张继超,周航,马辉..基于Bessel过程的波动率障碍期权定价[J].北华大学学报（自然科学版）,2020,21(2):152-156,5.基金项目
吉林省教育厅科学技术研究项目(JJKH00030KJ) （JJKH00030KJ）
北华大学博士科研立项启动基金(99518009). （99518009）
