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考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制

李院德 陈启宏

运筹与管理2020，Vol.29Issue(2)：28-39,12.
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运筹与管理2020，Vol.29Issue(2)：28-39,12.DOI:10.12005/orms.2020.0031

考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制

Risk Averting Index-based Investment and Stochastic Linear Quadratic Optimal Control

李院德 1陈启宏2

作者信息

  • 1. 安徽省教育科学研究院,安徽 合肥 230061
  • 2. 上海财经大学 数学学院计算科学与金融数据研究中心,上海 杨浦 200433
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摘要

关键词

指数化投资/随机线性二次最优控制/反馈控制/无限时区

分类

管理科学

引用本文复制引用

李院德,陈启宏..考虑组合风险的指数化投资与随机线性二次最优控制[J].运筹与管理,2020,29(2):28-39,12.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(NSFC 71771142,71271127) （NSFC 71771142,71271127）

运筹与管理

OA北大核心CHSSCDCSCDCSSCICSTPCD

1007-3221

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