管理工程学报2020，Vol.34Issue(3)：199-213,15.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2020.03.021
基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型
Optimization model of assets and liabilities management based on stochastic duration gap
摘要
关键词
银行资产负债管理/利率风险控制/随机久期/CIR模型/全部资产负债组合分类
管理科学引用本文复制引用
迟国泰,张志鹏,刘艳..基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型[J].管理工程学报,2020,34(3):199-213,15.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71471027、71731003) （71471027、71731003）
国家社科基金一般项目(16BTJ017) （16BTJ017）
辽宁经济社会发展重点课题(2015lslktzdian-05) （2015lslktzdian-05）
辽宁省社科规划基金项目(L16BJY016) （L16BJY016）
