| 注册
首页|期刊导航|计算机应用与软件|基于经验模态分解生成对抗网络的金融时间序列预测

基于经验模态分解生成对抗网络的金融时间序列预测

王静 邹慧敏 曲东东 白丽

计算机应用与软件2020,Vol.37Issue(5):293-297,5.
计算机应用与软件2020,Vol.37Issue(5):293-297,5.DOI:10.3969/j.issn.1000-386x.2020.05.050

基于经验模态分解生成对抗网络的金融时间序列预测

FINANCIAL TIME SERISE PREDICTION BASED ON EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION TO GENERATE ADVERSARIAL NETWORKS

王静 1邹慧敏 1曲东东 1白丽1

作者信息

  • 1. 大连海事大学信息科学与技术学院 辽宁 大连 116026
  • 折叠

摘要

关键词

生成对抗网络/金融时间序列/经验模态分解

分类

信息技术与安全科学

引用本文复制引用

王静,邹慧敏,曲东东,白丽..基于经验模态分解生成对抗网络的金融时间序列预测[J].计算机应用与软件,2020,37(5):293-297,5.

计算机应用与软件

OA北大核心CSTPCD

1000-386X

访问量0
|
下载量0
段落导航相关论文