| 注册
首页|期刊导航|计算机应用研究|基于DMD-LSTM模型的股票价格时间序列预测研究

基于DMD-LSTM模型的股票价格时间序列预测研究

史建楠 邹俊忠 张见 汪春梅 卫作臣

计算机应用研究2020,Vol.37Issue(3):662-666,5.
计算机应用研究2020,Vol.37Issue(3):662-666,5.DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2018.08.0657

基于DMD-LSTM模型的股票价格时间序列预测研究

Research of stock price prediction based on DMD-LSTM model

史建楠 1邹俊忠 1张见 1汪春梅 2卫作臣1

作者信息

  • 1. 华东理工大学 信息科学与工程学院,上海200237
  • 2. 上海师范大学 信息与机电工程学院,上海200234
  • 折叠

摘要

关键词

动态模态分解/长短期记忆神经网络/模态特征/板块联动效应/市场背景

分类

信息技术与安全科学

引用本文复制引用

史建楠,邹俊忠,张见,汪春梅,卫作臣..基于DMD-LSTM模型的股票价格时间序列预测研究[J].计算机应用研究,2020,37(3):662-666,5.

基金项目

国家自然科学基金资助项目(61071085) (61071085)

计算机应用研究

OA北大核心CSCDCSTPCD

1001-3695

访问量0
|
下载量0
段落导航相关论文