经济数学2020，Vol.37Issue(2)：37-42,6.
具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价
Catastrophe Option Pricing with Compound Poisson Loss and Stochastic Interest Rate
摘要
关键词
金融数学/巨灾期权/CIR利率模型/复合泊松过程分类
数理科学引用本文复制引用
焦琳致,包振华..具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价[J].经济数学,2020,37(2):37-42,6.基金项目
教育部人文社会科学研究一般项目(20YJA910001) （20YJA910001）
