向量误差修正模型中误差修正系数的辨识OA北大核心CHSSCDCSSCICSTPCD
Identification of Error Correction Coefficient in Vector Error Correction Model
在误差修正模型中,误差修正项是非平稳变量间进行协整组合后得到的平稳变量即误差,反映了变量对长期均衡的偏离,把它作为解释变量放到变量的短期关系方程中,可对被解释变量的短期非均衡变动进行修正.向量误差修正模型(VECM)各方程中的误差修正项来自同一个协整方程,通常表示为同一形式.由于不能直接反映不同的变量对长期均衡的不同偏离,由此得到的表观误差修正系数并不是真正的误差修正系数.文章把各方程中的误差修正项转换成与本方程中被解释变量相对应的偏离均衡误差,…查看全部>>
林爱华;沈利生
华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021华侨大学经济与金融学院,福建泉州362021
数理科学
误差修正模型协整向量误差修正模型误差修正系数
《统计与决策》 2020 (8)
27-31,5
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