管理工程学报2020，Vol.34Issue(4)：171-181,11.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2020.04.019
股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于VaR风险网络模型
Stock market network topology and systematic risk contribution: Based on VaR network model
摘要
关键词
VaR模型/风险网络/网络拓扑结构/系统性风险贡献度/极端波动分类
管理科学引用本文复制引用
张伟平,庄新田,李延双..股市网络拓扑结构与系统性风险贡献度:基于VaR风险网络模型[J].管理工程学报,2020,34(4):171-181,11.基金项目
国家自然科学基金资助项目(71671030、71571038) （71671030、71571038）
