同济大学学报（自然科学版）2020，Vol.48Issue(8)：1232-1240,9.DOI:10.11908/j.issn.0253-374x.19541
Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价
Willow Tree Method for European and American Option Pricing Under Variance Gamma Model
摘要
关键词
欧式期权/美式期权/柳树法/VarianceGamma模型分类
数理科学引用本文复制引用
姚怡,许威..Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价[J].同济大学学报（自然科学版）,2020,48(8):1232-1240,9.基金项目
国家自然科学基金面上项目(71771175) （71771175）
