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混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价

陈飞跃 陈煜 杨蓉 龚海文

经济数学2020，Vol.37Issue(3)：133-138,6.
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经济数学2020，Vol.37Issue(3)：133-138,6.

混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价

The Pricing for Separable and Convertible Bonds in the Mixed Fractional Brownian Motion

陈飞跃 1陈煜 1杨蓉 1龚海文2

作者信息

  • 1. 保险职业学院金融系 ,湖南长沙 410114
  • 2. 长沙理工大学数学与计算科学学院 ,湖南长沙 410114
  • 折叠

摘要

关键词

可分离交易可转债/混合分数布朗运动/期权/无套利定价原理

分类

数理科学

引用本文复制引用

陈飞跃,陈煜,杨蓉,龚海文..混合分数布朗运动下分离交易可转债的定价[J].经济数学,2020,37(3):133-138,6.

基金项目

湖南省教育厅科学研究资助项目(19C0001) （19C0001）

经济数学

1007-1660

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