运筹与管理2020，Vol.29Issue(9)：196-203,8.DOI:10.12005/orms.2020.0243
中国股票市场行业间波动溢出非对称效应研究——基于“好的波动”和“坏的波动”分析
Industry-level Asymmetry Volatility Spillover Effects in Chinese Stock Market ——Based on Good Volatility and Bad Volatility Anlysis
摘要
关键词
“好的波动”/“坏的波动”/行业指数/波动溢出/非对称性分类
管理科学引用本文复制引用
刘静一,李彤,简志宏..中国股票市场行业间波动溢出非对称效应研究——基于“好的波动”和“坏的波动”分析[J].运筹与管理,2020,29(9):196-203,8.基金项目
国家社会科学基金项目(19BJL062) （19BJL062）
河南省哲学社会科学规划项目(2019BJJ057) （2019BJJ057）
河南省高等学校重点科研项目计划(20A790024) （20A790024）
