安庆师范大学学报（自然科学版）2020，Vol.26Issue(4)：29-33,5.DOI:10.13757/j.cnki.cn34-1328/n.2020.04.008
基于推广ARCH模型的沪深300指数对数收益率波动性研究
Research on Volatility of Return of CSI 300 Index Based on Generalized ARCH Model
摘要
关键词
GARCH模型/EGARCH模型/沪深300指数/收益率/波动性分类
数理科学引用本文复制引用
任佳顺,胡学平..基于推广ARCH模型的沪深300指数对数收益率波动性研究[J].安庆师范大学学报（自然科学版）,2020,26(4):29-33,5.基金项目
安徽省高校自然科学基金重点项目(KJ2019A0557),校级一流本科专业项目(2019aqnuylzy01) （KJ2019A0557）
