管理工程学报2021，Vol.35Issue(1)：12-26,15.DOI:10.13587/j.cnki.jieem.2021.01.002
基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究
Study on the risk of spillover effect between capital market, pillar industry and exchange rate based on Copula-CoES model
摘要
关键词
Copula-CoES模型/APARCH-SKST模型/支柱行业/风险溢出分类
管理科学引用本文复制引用
李强..基于Copula-CoES的资本市场、支柱行业及汇率风险溢出研究[J].管理工程学报,2021,35(1):12-26,15.基金项目
国家社会科学基金资助项目(18XTJ004) （18XTJ004）
